標(biāo)題: Titlebook: Asymptotische Stochastik: Eine Einführung mit Blick auf die Statistik; Norbert Henze Textbook 20221st edition Der/die Herausgeber bzw. der [打印本頁(yè)] 作者: 精明 時(shí)間: 2025-3-21 20:05
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作者: Saline 時(shí)間: 2025-3-21 22:51 作者: 自然環(huán)境 時(shí)間: 2025-3-22 01:52 作者: 解凍 時(shí)間: 2025-3-22 07:36
Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert an Springer-Verlag GmbH, DE, ein Tei作者: 難理解 時(shí)間: 2025-3-22 10:06
The Discrete and Fast Fourier Transforms,setzt werden. Auf diese wird in den folgenden Kapiteln h?ufig zurückgegriffen. Hierzu geh?ren die fast sichere und die stochastische Konvergenz sowie die Konvergenz im p-ten Mittel und die Verteilungskonvergenz reeller Zufallsvariablen. Als bekannt angenommen werden insbesondere das starke Gesetz gr作者: 玷污 時(shí)間: 2025-3-22 14:18
Fourier Transform Dielectric Spectroscopy,reiecksschemas reeller Zufallsvariablen stochastisch gegen null, so nennt man ein solches Dreiecksschema asymptotisch vernachl?ssigbar oder ein Null-Schema. Hauptergebnis dieses Kapitels ist ein poissonscher Grenzwertsatz für ein Null-Schema, das aus nichtnegativen ganzzahligen Zufallsvariablen gebi作者: 青春期 時(shí)間: 2025-3-22 18:33
Fourier Transform Dielectric Spectroscopy,tegrierbare Folge von Zufallsvariablen vor, so folgt im Falle von Verteilungskonvergenz auch die Konvergenz der Erwartungswerte gegen den Erwartungswert der Grenzverteilung. Besitzen alle Zufallsvariablen Momente beliebiger Ordnung, und konvergiert für jede natürliche Zahl k die Folge der k-ten Mome作者: PALMY 時(shí)間: 2025-3-22 21:53
https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0336-5len Grenzwertsatz für solche Folgen. Die Pr?zisierung erfolgt über die Begriffe m-Abh?ngigkeit und Stationarit?t. Eine gro?e Beispielklasse für m-abh?ngige station?re Folgen bilden Funktionen von Bl?cken einer Folge unabh?ngiger und identisch verteilter Zufallsvariablen. Hauptergebnis ist ein zentra作者: 沉積物 時(shí)間: 2025-3-23 01:55 作者: RLS898 時(shí)間: 2025-3-23 06:42
Fourier-Malliavin Volatility Estimationrtigen Bedingungen für Verteilungskonvergenz im . zum Gegenstand hat. Als Verteilungskonvergenz einer Folge . gegen einen Zufallsvektor X wird dann die Konvergenz der Erwartungswerte aller stetigen beschr?nkten Funktionen . gegen den Erwartungswert von .(.) definiert. Weitere Inhalte des Kapitels si作者: 獨(dú)裁政府 時(shí)間: 2025-3-23 13:08 作者: Affluence 時(shí)間: 2025-3-23 16:23
Fourier-Mukai on Abelian varieties,gen von arithmetischen Mitteln bilden und erwartungstreue Sch?tzer darstellen. Erstes zentrales Resultat ist ein mithilfe der Hájek-Projektion gewonnener zentraler Grenzwertsatz für nicht-ausgeartete Ein-Stichproben-U-Statistiken. Ein mathematisch tief liegenderes Ergebnis ist die Limesverteilung ei作者: 斗爭(zhēng) 時(shí)間: 2025-3-23 18:18
Stability conditions for derived categories,en. Dazu geh?rt auch eine spezifische Notation. Grundkenntnisse der mathematischen Statistik sind hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig. Zentral sind die Begriffe parametrisches Modell, statistischer Raum und kanonisches Modell. Au?erdem lernen wir die Begriffe Sch?tzer und Sch?tzfolge sowie wün作者: 不吉祥的女人 時(shí)間: 2025-3-24 00:32
E. Menzel,W. Mirandé,I. Weing?rtnerh die mit dem Namen R.A. Fisher verknüpfte Maximum-Likelihood-Methode (ML-Methode). Diese setzt die Existenz eines dominierenden Ma?es sowie parameterabh?ngige Dichten bezüglich dieses Ma?es voraus. Die Grundidee der ML-Sch?tzmethode besteht darin, bei vorliegenden Daten denjenigen Parameterwert für作者: Digitalis 時(shí)間: 2025-3-24 03:18 作者: 字謎游戲 時(shí)間: 2025-3-24 08:10
https://doi.org/10.1007/978-3-658-24850-5otiententests. Diese Tests setzen wie bei der Maximum-Likelihoodmethode Dichten bezüglich eines sigma-endlichen dominierenden Ma?es voraus. Die Prüfgr??e ist ein logarithmisch transformierter verallgemeinerter Likelihood-Quotient, bei im Z?hler bzw. im Nenner eine Maximum-Likelihood-Bildung über den作者: 期滿 時(shí)間: 2025-3-24 12:03
Optimales Empfangsfilter (Wiener Filter),inen metrischen R?umen. Zun?chst wird anhand des uniformen empirischen Prozesses sowie eines Partialsummenprozesses motiviert, warum es sich lohnt, Wahrscheinlichkeitsma?e in dieser Allgemeinheit zu studieren. Nach einem Abriss über metrische R?ume und deren wichtigste Eigenschaften liegt ein Haupta作者: 遺產(chǎn) 時(shí)間: 2025-3-24 18:14
Fourierist Communities of Reformmetrischen R?umen. Stichworte in diesem Zusammenhang sind das Portmanteau-Theorem, der Abbildungssatz sowie das Teilfolgenkriterium für schwache Konvergenz. Zudem werden verschiedene hinreichende Bedingungen für schwache Konvergenz hergeleitet. Beispiele betreffen den Raum aller reellen Zahlenfolgen作者: MEAN 時(shí)間: 2025-3-24 21:42 作者: epicardium 時(shí)間: 2025-3-24 23:22
Fourierist Communities of Reform], deren linksseitige Grenzwerte an jeder Stelle . mit . existieren. Themen sind die Prokhorow-Metrik sowie Kriterien für Verteilungskonvergenz in D[0,1], wobei nicht alle technischen Details ausgeführt werden. Hauptergebnisse bilden der Satz von Donsker im Raum D[0,1] sowie die Verteilungskonvergen作者: Onerous 時(shí)間: 2025-3-25 03:32 作者: bifurcate 時(shí)間: 2025-3-25 07:47
Grundlagen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie,setzt werden. Auf diese wird in den folgenden Kapiteln h?ufig zurückgegriffen. Hierzu geh?ren die fast sichere und die stochastische Konvergenz sowie die Konvergenz im p-ten Mittel und die Verteilungskonvergenz reeller Zufallsvariablen. Als bekannt angenommen werden insbesondere das starke Gesetz gr作者: Picks-Disease 時(shí)間: 2025-3-25 15:18
,Ein poissonscher Grenzwertsatz für Dreiecksschemata,reiecksschemas reeller Zufallsvariablen stochastisch gegen null, so nennt man ein solches Dreiecksschema asymptotisch vernachl?ssigbar oder ein Null-Schema. Hauptergebnis dieses Kapitels ist ein poissonscher Grenzwertsatz für ein Null-Schema, das aus nichtnegativen ganzzahligen Zufallsvariablen gebi作者: Functional 時(shí)間: 2025-3-25 19:39 作者: 危險(xiǎn) 時(shí)間: 2025-3-25 20:23
,Ein zentraler Grenzwertsatz für station?re ,-abh?ngige Folgen,len Grenzwertsatz für solche Folgen. Die Pr?zisierung erfolgt über die Begriffe m-Abh?ngigkeit und Stationarit?t. Eine gro?e Beispielklasse für m-abh?ngige station?re Folgen bilden Funktionen von Bl?cken einer Folge unabh?ngiger und identisch verteilter Zufallsvariablen. Hauptergebnis ist ein zentra作者: 運(yùn)氣 時(shí)間: 2025-3-26 02:48
Die multivariate Normalverteilung,eingeführt. Ein Zufallsvektor hei?t .-dimensional normalverteilt, wenn jede Linearkombination seiner Komponenten eindimensional normalverteilt ist. Dabei sind ausgeartete Verteilungen zugelassen. Es wird die Existenz allgemeiner d-dimensionaler Normalverteilungen gezeigt, und es werden Eigenschaften作者: Venules 時(shí)間: 2025-3-26 07:43 作者: Engulf 時(shí)間: 2025-3-26 08:46
Empirische Verteilungsfunktion, Verteilungsfunktion von unabh?ngigen und je nach der gleichen unbekannten Verteilungsfunktion F verteilten Zufallsvariablen erfolgt ein Beweis des Satzes von Gliwenko-Cantelli, der auch als Zentralsatz der Statistik bezeichnet wird. Nach diesem Satz ist die empirische Verteilungsfunktion ein stark 作者: Gesture 時(shí)間: 2025-3-26 12:56 作者: 進(jìn)取心 時(shí)間: 2025-3-26 19:00
,Grundbegriffe der Sch?tztheorie,en. Dazu geh?rt auch eine spezifische Notation. Grundkenntnisse der mathematischen Statistik sind hilfreich, aber nicht unbedingt notwendig. Zentral sind die Begriffe parametrisches Modell, statistischer Raum und kanonisches Modell. Au?erdem lernen wir die Begriffe Sch?tzer und Sch?tzfolge sowie wün作者: exhibit 時(shí)間: 2025-3-26 21:50
,Maximum-Likelihood-Sch?tzung,h die mit dem Namen R.A. Fisher verknüpfte Maximum-Likelihood-Methode (ML-Methode). Diese setzt die Existenz eines dominierenden Ma?es sowie parameterabh?ngige Dichten bezüglich dieses Ma?es voraus. Die Grundidee der ML-Sch?tzmethode besteht darin, bei vorliegenden Daten denjenigen Parameterwert für作者: –DOX 時(shí)間: 2025-3-27 01:41
,Asymptotische (relative) Effizienz von Sch?tzern,der multivariaten Informationsungleichung, die unter gewissen Voraussetzungen eine bezüglich der L?wner-Halbordnung untere Schranke für die Kovarianzmatrix eine Sch?tzers darstellt. Nach Vorstellung des Satzes von LeCam-Bahadur wird die Momentenmethode als weiteres wichtiges Konstruktionsprinzip für作者: 咽下 時(shí)間: 2025-3-27 06:25 作者: epicondylitis 時(shí)間: 2025-3-27 12:08 作者: NAUT 時(shí)間: 2025-3-27 17:25 作者: Lignans 時(shí)間: 2025-3-27 21:04 作者: ovation 時(shí)間: 2025-3-27 21:59 作者: 子女 時(shí)間: 2025-3-28 05:56
,Zufallselemente in separablen Hilbertr?umen,mwertigen Zufallselementes X existiert, wobei ein Abriss des Bochner-Integrals erfolgt. Ist die Norm von X quadratisch integrierbar, so existiert auch der Kovarianzoperator von X. Unter gewissen Voraussetzungen k?nnen quadratisch integrierbare stochastische Prozesse als hilbertraumwertige Zufallsele作者: 纖細(xì) 時(shí)間: 2025-3-28 09:52 作者: 同義聯(lián)想法 時(shí)間: 2025-3-28 10:58 作者: 骨 時(shí)間: 2025-3-28 18:08 作者: 他日關(guān)稅重重 時(shí)間: 2025-3-28 19:11
Fourier Transform Dielectric Spectroscopy,ldet wird, wobei die Eintr?ge in jeder Zeile stochastisch unabh?ngig sind. Beweismittel ist der Stetigkeitssatz für erzeugende Funktionen. Am Ende des Kapitels wird dargelegt, wie wichtig Konvergenz gegen eine Poisson-Verteilung für die Extremwertstochastik ist.作者: ANTIC 時(shí)間: 2025-3-29 01:16 作者: 沉默 時(shí)間: 2025-3-29 05:26
https://doi.org/10.1007/978-1-4899-0336-5 der multivariaten Normalverteilung bewiesen. Dazu geh?ren der Reproduktionssatz, das Additionsgesetz, die ?quivalenz von Unkorreliertheit und Unabh?ngigkeit, die Hauptkomponentenzerlegung, die Gestalt der Dichte im nichtausgearteten Fall sowie die Chi-Quadrat-Verteilung von quadratischen Formen.作者: commonsense 時(shí)間: 2025-3-29 07:38
Stability conditions for derived categories,schenswerte Eigenschaften von Sch?tzern bzw. von Sch?tzfolgen wie etwa die (asymptotische) Erwartungstreue und die Konsistenz einer Sch?tzfolge kennen. Das Kapitel schlie?t mit (asymptotischen) Konfidenzbereichen.作者: Intractable 時(shí)間: 2025-3-29 11:44
Fourier-Malliavin Volatility EstimationLévy-Cramér und die Cramér-Wold-Technik. Hauptergebnis ist der multivariate zentrale Grenzwertsatz. Das Kapitel schlie?t mit Anwendungen dieses Satzes, wozu asymptotische Betrachtungen beim Chi-Quadrat-Anpassungstest und bei einem Test auf Gleichverteilung der Lottozahlen sowie die Delta-Methode geh?ren.作者: Inferior 時(shí)間: 2025-3-29 15:55 作者: 火光在搖曳 時(shí)間: 2025-3-29 22:38
https://doi.org/10.1007/978-3-658-24850-5ungen betreffen unter anderem Tests auf Unabh?ngigkeit in Kontingenztafeln. Das Kapitel schlie?t mit einem Beweis der asymptotischen Validit?t eines parametrischen Bootstrap-Verfahrens, das nicht auf den Bereich der verallgemeinerten Likelihoodquotiententests beschr?nkt ist.作者: RECUR 時(shí)間: 2025-3-30 00:07 作者: opalescence 時(shí)間: 2025-3-30 05:11 作者: 輕快走過 時(shí)間: 2025-3-30 11:45 作者: neurologist 時(shí)間: 2025-3-30 12:46
Fourierist Communities of Reform Prüfgr??en des Anpassungstests von Kolmogorow-Smirnow sowie des Cramér-von Mises-Anpassungstests. Als weitere Anwendung ergibt sich die Verteilung der Supremumsnorm der Brown’schen Brücke als Limesverteilung der Prüfgr??e des nichtparametrischen Kolmogorow-Smirnow-Zwei-Stichprobentests bei Gültigkeit der Hypothese.作者: 水土 時(shí)間: 2025-3-30 17:58 作者: 格言 時(shí)間: 2025-3-30 23:17
,Grenzwerts?tze für U-Statistiken,itel enth?lt auch einen zentraler Grenzwertsatz für Zwei-Stichproben-U-Statistiken. Statistische Anwendungen betreffen unter anderem den Mann-Whitney-U-Test und den Cramér-von Mises-Anpassungstest. Zum Abschluss des Kapitels wird die enge Verwandtschaft von U-Statistiken und den nach R. von Mises benannten V-Statistiken beleuchtet.作者: 雀斑 時(shí)間: 2025-3-31 00:57
Likelihood-Quotienten-Tests,ungen betreffen unter anderem Tests auf Unabh?ngigkeit in Kontingenztafeln. Das Kapitel schlie?t mit einem Beweis der asymptotischen Validit?t eines parametrischen Bootstrap-Verfahrens, das nicht auf den Bereich der verallgemeinerten Likelihoodquotiententests beschr?nkt ist.作者: ADORN 時(shí)間: 2025-3-31 08:05
,Wahrscheinlichkeitsma?e auf metrischen R?umen,scoli charakterisiert relativ kompakte Teilmengen in diesem metrischen Raum. Das Kapitel schlie?t mit der Einführung der Algebra der endlichdimensionalen Mengen in C[0,1], die ein Erzeugendensystem der sigma-Algebra der Borelmengen in C[0,1] bildet.作者: dominant 時(shí)間: 2025-3-31 13:08 作者: Eviction 時(shí)間: 2025-3-31 13:42 作者: COST 時(shí)間: 2025-3-31 21:22
Der Raum ,, empirische Prozesse, Prüfgr??en des Anpassungstests von Kolmogorow-Smirnow sowie des Cramér-von Mises-Anpassungstests. Als weitere Anwendung ergibt sich die Verteilung der Supremumsnorm der Brown’schen Brücke als Limesverteilung der Prüfgr??e des nichtparametrischen Kolmogorow-Smirnow-Zwei-Stichprobentests bei Gültigkeit der Hypothese.作者: 大漩渦 時(shí)間: 2025-3-31 22:33
rüfen des Verst?ndnisses beim LesenDieses Lehrbuch liefert einen verst?ndnisorientierten Einstieg in die asymptotische Stochastik..Es ist vom Niveau her zu Beginn eines Mathematik-Masterstudiums angesiedelt und deckt?den Stoff ab, der in einer vierstündigen Vorlesung mit zweistündigen übungen vermit作者: 規(guī)范要多 時(shí)間: 2025-4-1 03:11 作者: 豪華 時(shí)間: 2025-4-1 06:46
https://doi.org/10.1007/978-3-319-50969-3tzes von Gliwenko-Cantelli, der auch als Zentralsatz der Statistik bezeichnet wird. Nach diesem Satz ist die empirische Verteilungsfunktion ein stark konsistenter Sch?tzer für F. Das Kapitel spricht auch h?here Gesichtspunkte wie die fast sichere gleichm??ige Konvergenz empirischer Verteilungen und die Dvoretsky-Kiefer-Wolfowitz-Ungleichung an.作者: 紳士 時(shí)間: 2025-4-1 10:21 作者: 擔(dān)憂 時(shí)間: 2025-4-1 16:55
,Ein zentraler Grenzwertsatz für station?re ,-abh?ngige Folgen,ngige station?re Folgen bilden Funktionen von Bl?cken einer Folge unabh?ngiger und identisch verteilter Zufallsvariablen. Hauptergebnis ist ein zentraler Grenzwertsatz für Partialsummen einer Folge station?rer m-abh?ngiger Zufallsvariablen. Dieser Grenzwertsatz ist eine Verallgemeinerung des zentralen Grenzwertsatzes von Lindeberg-Lévy.作者: CUMB 時(shí)間: 2025-4-1 21:02 作者: 都相信我的話 時(shí)間: 2025-4-1 22:40
